专访中量收罗颜:我国的量化生意将迎来黄金开展期
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专访中量收罗颜:我国的量化生意将迎来黄金开展期

最新高手视频! 七禾网 时刻:2013-07-31 22:55:05 来历:vwin娱乐城我国

七禾网注:嘉宾答复仅代表其自己观念,不代表七禾网的观念及引荐。金融出资危险丛生,愿七禾网用户理性慎重。

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罗颜

中量网研讨院院长,国内资深量化/程序化生意出资人。金融学本科、金融工程研讨生。曾任新浪vwin娱乐城坐堂专家、创始vwin娱乐城量化生意部负责人、顶尖量化模型实战网总裁、中量网产品中心总裁等职。

个人量化宣言:你只看到我的盈余,却没看到我的尽力!你用你的片面生意,我有我的量化才干!你否定我的模型,时刻决议我的收益!你讪笑我接连回撤,我不幸你昙花一刻!你能够小看我的算法,我会证明这是谁的财富!量化,注定是顶尖的博弈,生意少不了质疑和回撤,哪怕皮开肉绽,孤单前行,也要坚决履行!

相关链接:七禾网vwin娱乐城我国和中量网联合推出“战略生意渠道”http://7hcn.lhtz.com/

 


访谈精彩语录:

长矛大棍、三八大盖已不习气年代的开展。

片面生意存在显着的不行预估性和客观要素的捆绑性。

量化生意的不变恰恰是敷衍风云莫测的商场改动的最有力兵器。

北美超越70%的生意份额由量化生意发生。

整个生意脚步分为四步走,片面—客观—量化—算法。

vwin娱乐城商场中的出资者确实是大部分亏本,相同的状况也会发生在量化出资者身上。

一个优异模型的研讨周期至少在半年到一年。

商场上确实存在持久不需求批改的模型,但此类模型的收益率、盈亏比、夏普率等目标值一般比较低。

战略好坏的评价,一是看前史回溯测验陈说,二是看实际运用过程中与测验数据的差异度。

主张战略运用者在运用战略之前先挑选契合自己生意类型的战略,其次在进场机遇挑选时不主张其在模型大幅盈余的状况下进场。

用量化做套利可行性非常大,并且这是将来的一大开展方向。

单个模型运用空间一直有限,单个模型的思路一般只能合适一种行情,而商场行情是不断在改动和转化的,这使得单个模型不行能呈现圣杯。

圣杯假如呈现,只会在组合中呈现。

不同周期的趋势模型(隔夜趋势和日内趋势)和以反趋势为主的震动模型是比较抱负的组合。

有多个战略组合,一起研制新的战略,批改、调整和筛选落后战略,使得组合不断地习气新的行情。

量化生意是数据和算法的博弈,容载量问题不行小视。

传统的日内跟随趋势型战略所占份额比较大,可是这一年来一些抄底摸顶的震动战略也锋芒毕露。

隔夜长趋势型产品模型与日内股指战略模型的资金组合,相对来说,资金增加愈加稳健。

组合运用战略,远远要比单一战略跑得更安全,心思担负更小。

挑选各类行情习气性的战略模型,远远比判别下一刻是什么行情要简略和客观。

跟着vwin娱乐城商场的开展壮大,量化生意在我国将会迎来一个黄金的开展期。 

 

vwin娱乐城我国1、罗颜先生您好,感谢您在百忙之中承受vwin娱乐城我国网的专访。您研讨量化出资多少年了?这些年里您对vwin娱乐城商场、vwin娱乐城生意最大的感触是什么?

罗颜:沈总编、各位vwin娱乐城我国网的网友们,咱们好!很快乐有这个时机跟咱们沟通共享vwin娱乐城生意的一些经历和心得体会。自己2006年进入vwin娱乐城商场,就开端研讨vwin娱乐城根本面和量化出资,跟着研讨的深化和对量化出资商场开展前景的看好,个人逐渐将研讨重心转向量化出资。vwin娱乐城商场是一个严酷的战场,假如想要赢得这场战役的成功,除了需求强壮的勇气、坚韧不拔的精力,最重要的是要有现代化的兵器装备。长矛大棍、三八大盖已不习气年代的开展,根据量化算法、数据发掘、高频套利等开展而来的量化出资东西正不断的改动着vwin娱乐城战役的开展方向。

 

vwin娱乐城我国2、您觉得片面生意和量化生意最大的不同是什么?片面生意最大的优势是什么?量化生意最大的优势是什么?

罗颜:毫无疑问,片面生意存在显着的不行预估性和客观要素的捆绑性,控制力、愿望、赌性、惊骇、贪婪均是影响片面生意的元凶巨恶,而量化生意摒弃了这些生意外的影响要素,其履行力、纪律是片面生意无法比拟的。当然片面生意也具有它共同的优势,便是灵活性、盘理性、普及性等,咱们博弈的商场是可变的,而片面生意往往跟着经历及心情的动摇也在改动,这儿说的“变”指的是生意办法和生意思路,但相对不变的是量化生意,量化战略的首要原理、开平仓条件、止盈止损设置等都是不会容易改动的。古人云,以不变应万变,其实说的也是这个道理,量化生意的不变恰恰是敷衍风云莫测的商场改动的最有力兵器。咱们能够想想,自己从前的亏本是变引起来的仍是不变。

 

vwin娱乐城我国3、现在,越来越多的片面生意者向量化或半量化改变,这一现象您怎么看?

罗颜:这是必定,北美超越70%的生意份额由量化生意发生,其先天的优势也必将成为未来我国各类生意商场的干流生意方法。整个生意脚步分为四步走,片面—客观—量化—算法,而我国现在刚刚处于片面向客观过渡的阶段,跟着国内金融商场的敞开,越来越多的人必定参加量化生意,半量化正是量化生意浪潮降临的先兆。

 

vwin娱乐城我国4、量化占整个商场成交量的份额越来越大,在生意量上还有没有开展空间?

罗颜:还有非常大的空间,现在的份额要远远低于北美及欧美的平均水平,并且量化生意量的逐渐扩展,也代表着新的生意习气和生意方法在我国开端渐渐生根发芽,我国未来的生意之路怎么,让咱们拭目而待。趁便弥补一句,量化生意对硬件的需求比之传统的片面生意要门槛高,这就需求我国在这个范畴下大力气建立合适的环境,让更多的量化爱好者能够参加进来,有用武之地,这样这个职业才干健康有序的开展。

 

vwin娱乐城我国5、vwin娱乐城商场毕竟是一个负和商场,据您了解而言,做量化的出资者,是否大部分也是亏本的?亏本份额大约是多少?

罗颜:vwin娱乐城商场中的出资者确实是大部分亏本,相同的状况也会发生在量化出资者身上,其间一部分原因是不同量化出资者运用的战略模型水平有高有低,差异很大;另一部分原因是因为量化出资者没有很好的坚持挑选走程序化、量化之路,往往形成在回撤期间人工干预、尽数亏本进场。

 

vwin娱乐城我国6、跟着做量化的人越来越多,量化生意形式的盈余难度会不会也逐年进步?为什么?

罗颜:这个是必定的。现在国内量化生意还处于开展期,跟着做量化的人越来越多,假如此刻的商场容量达不到要求,在同质化战略的开展形式下,必定会紧缩赢利空间,使得盈余难度加大。

 

vwin娱乐城我国7、您以为“一个优异模型的研讨周期至少在半年到一年”,但有没有或许创意一闪找到一个好模型?

罗颜:这种或许性根本为零。任何优异模型的骨干都是它的生意理念,但有根本生意理念的一起,一些起润饰效果的过滤控制程序必不行少,这样算上前期开发的时刻,后续测验的时刻,以及从测验到实战、在实战中不断批改完善的时刻,一共加起来,一个优异模型的研讨周期至少在半年到一年。且这种状况是根据一个对量化生意有着很深了解根底之上的。

 

vwin娱乐城我国8、您以为“跟着商场行情的改动、参加资金的改动,模型需求与时俱进的进行批改调整”,请问怎么批改调整?在批改调整时哪些误区需求防范?

罗颜:是的,跟着商场行情的改动、参加资金的改动,模型需求与时俱进的进行批改调整。批改调整一是对已有参数的批改,二是对模型细节的批改,以使模型愈加习气商场节奏的开展改动。防范的误区常有非大局一致性的参数优化过度,以及一些模型编写逻辑过错,还有偷价、未来函数等问题。

 

vwin娱乐城我国9、有没有或许一个模型研制出来后,三五年都不需求批改,继续坚持有用?

罗颜:这种状况因人而异,首要看你对这个模型的希望程度怎么。商场上确实存在持久不需求批改的模型,但此类模型的收益率、盈亏比、夏普率等目标值一般比较低。


职责编辑:李婷
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