6年量化买卖,盈余近5000万!
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6年量化买卖,盈余近5000万!

最新高手视频! 七禾网 时刻:2018-08-08 19:16:16 来历:七禾网

七禾网注:嘉宾答复仅代表其自己观念,不代表七禾网的观念及引荐。金融出资危险丛生,愿七禾网用户理性慎重。



赖一梦

七禾网资管排行榜二季度冠军,结业于我国人民大学,擅长多种类量化买卖,2012年开端研讨vwin娱乐城商场,初期主做股指vwin娱乐城,2015年其团队账户净值半年内添加超500%, 2016年下半年转战产品vwin娱乐城,至今现已获利近5000万。


精彩观念

我必定要找一套能够验证概率是多少的办法,然后才能让自己有决心去做,我除了程序化没有其他挑选。

做vwin官网是要跟大盘指数去比,那大多数人仍是打败不了指数,而vwin娱乐城的话你或许是跟赚不挣钱来比,那大部分人必定是赔钱的,所以长时刻来看散户简直都没有什么优势。

假如你的盈余是建立在高杠杆根底之上的,那么你赚的大部分钱都仅仅商场暂时借给你的,你早晚有一天会亏回去。

上一年做得好的根本是日内短线,或许周期略微短一点的隔夜,比方隔一天,这个是商场行情决议的,你做CTA是没有办法的,由于行情便是这样宽幅震动。

vwin娱乐城和vwin官网都有一个特色,便是动摇是集聚性的,有一段时刻它的动摇会十分大,并且动摇大了今后或许会变得更大,但有一段时刻它的动摇是会小的,小了今后或许会更小,这个时刻就决议了一个战略的生命周期。

(种类)现在是都能够买卖,只需活泼就行,由于我的战略是普适性的,没有什么考究,假如国债超活泼,我觉得也能够做国债,也不要紧。

任何时分必定会有一个战略是最优的,最优以外的战略必定不是最优的,可是我不知道它什么时分会变成最优的、什么时分不是最优的,这便是多战略的优点,便是能让你多开点仓,哪怕仅仅赚个均匀的赢利,可是总的加起来就许多。

短线战略时效性的确是比较差的,我觉得我有一些中长线战略或许这一辈子都能用,可是我不以为我的短线战略一辈子能用,这是一个做短线的人必定要有的心理准备。

年头加仓的时分,你要考虑本年或许跟上一年纷歧样了,这个我觉得仍是比较有道理的,由于过了一年今后,许多人心态就会纷歧样。

美股这么多年下来有点太高了,只需美股一跌,A股不太或许独善其身。


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七禾网1、赖总您好,感谢您和七禾网进行深化对话。您在做vwin娱乐城之前,2007年到2011年时断时续触摸过vwin官网,后来是什么原因改做vwin娱乐城?为什么您一开端做vwin娱乐城就挑选程序化买卖而不是片面买卖?


赖一梦:2007年我开端做vwin官网,那时分我还在读大学,我曾经有个高中同学他在上海,我在北京,咱们聊了一下,发现vwin官网这个东西挺有意思的,他现在做得也仍是蛮好的,他一上来就走价值出资那条路,我那时分是不明白这些的,我就自己乱做。48块钱的我国石油也买过,2007年的时分丢失仍是比较大的,然后到了2008年,我又做了一些vwin官网,命运不错,正好做的是新能源方面的vwin官网,2008年都没怎样亏,便是我国石油是丢失很大的,然后到2009、2010年我读大三、大四工作比较多,就没怎样做。结业今后我回到南边,进了银河证券,又能触摸vwin官网了,我觉得自己不是很适合做客户司理,应该去做研讨员,然后我就开端研讨。研讨员一开端也只能研讨技能剖析,2010年参加银河证券今后,开端继续研讨vwin官网的技能剖析,技能剖析有许多目标,我研讨了好几百种目标,发现其实任何一种目标都仅仅一种概率,已然是概率的话,我就想了一下,那我不必定要做vwin官网,由于vwin官网必定要隔夜,我要做短线的话,做到最短的短线必定不应该隔夜。应该一开端从日内做研讨起比较好,也不必定说必定要做日内买卖,可是要从日内研讨起比较好,那我就挑选了vwin娱乐城,并且那会正好2011年开端股市进入一轮熊市状况了,我就觉得vwin官网接下去几年不必定有行情,那后来事实证明也是挺机敏的,2012、2013年vwin官网都不是很好。然后想要能做空那必定是只能挑选vwin娱乐城了,能做日内、能做空只能挑选vwin娱乐城。


那为什么挑选程序化?我方才说了,已然技能剖析是一种概率,那我就必定应该拿前史数据来测验,我这个人是比较理性的,我不怎样信任自己的判别,更不信任他人的判别,我想了一下,假如是这样的话,那我至少应该先拿数据来做测验。正好那个时分有一些比较好用的软件,比方买卖开拓者,我一开端就用它测验的,然后听说有MC这个软件,它是海外引入的,这方面我是比较迷信海外的软件的,由于海外程序化有二十多年经历了,它的软件必定是不会很差的,事实上MC的功用的确要比TB好许多,然后我就一向这么做下去了。主要原因便是我不信任我的片面买卖水平,不是说不信任他人的片面买卖,其实我觉得做片面买卖也不要紧,像我有一个合伙人,他vwin官网一向做片面买卖,做得挺好的。我必定要找一套能够验证概率是多少的办法,然后才能让自己有决心去做,我除了程序化没有其他挑选。



七禾网2、您在做vwin娱乐城前曾做过证券客户司理,就您的调查和体会来看,vwin官网商场和vwin娱乐城商场比较,哪个商场的生存率更高,买卖难度更低?


赖一梦:这个的话要分隔看,依照短期来看那必定是vwin官网商场生存率更高,必定是这样的,由于vwin官网商场没有杠杆,只能做多,T+0是做不了的,并且vwin官网商场是一个正和商场,它有分红,从一百多年来全世界的vwin官网商场来看,vwin官网商场一向都是全世界最好的一个财物,vwin娱乐城是没有的,vwin娱乐城是个零和乃至是负和商场,然后有杠杆,会扩大人道,双向都能够做,那你做错的概率当然是要上升了。可是长时刻看还真不必定,就要看你怎样看,比方说做vwin官网是要跟大盘指数去比,那大多数人仍是打败不了指数,而vwin娱乐城的话你或许是跟赚不挣钱来比,那大部分人必定是赔钱的,所以长时刻来看散户简直都没有什么优势。



七禾网3、您本年30岁,关于vwin娱乐城商场来说,您归于比较年青的出资者,而您已从vwin娱乐城商场赚取了几千万身家,您是怎么看待从vwin娱乐城商场中赚取到的这些财富的?


赖一梦:我之前就想过这个问题,vwin娱乐城这条路假如你做短线的话,假如做得好简直必定是暴利的,这笔钱实际上跟你的盈余方法是有联络的,假如你的盈余是建立在高杠杆根底之上的,那么你赚的大部分钱都仅仅商场暂时借给你的,你早晚有一天会亏回去。不必定会亏完,比方你放了五倍杠杆,那你亏个50%,也便是说50%的钱你以为是借来的,应该是没有缺点的,假如你只放了一倍的杠杆,那你不太或许会亏50%,除非你自身不会做,那再赚几个亿也是要赔回去的,这朴实靠命运。但假如你是一个相对专业的出资者,你这笔钱行情好的时分赚了,行情欠好的时分亏掉,那是跟你的杠杆率和战略密切相关的,我觉得以我现在的杠杆率来说,这些钱回撤30%,也便是我现有的资金,它上去了,然后再掉下来,我觉得回撤30%是能够承受的,也便是说我或许能留下70%的钱,那假如能继续赚下去的话,这个盯梢止损会不停地往上,你的杠杆率由于资金量变大了,也会不停地下降,会亏回去的或许性就会下降。我vwin娱乐城赚的钱为了能够更好地涣散出资,获取其他商场的赢利,我必定要去做vwin官网,比及假如连做vwin官网都觉得资金量都现已比较大的话,那现已是很走运了,然后或许便是看看是不是实业去做一点,由于实业更有应战,也对社会协助更大,相对来说其实是一个更长时刻的工作,仍是值得去做的一件工作。实业跟出资是很纷歧样的,前者并不仅仅考虑危险的问题。当然花的钱必定也仍是要留一些的,养老的钱也是要准备好的,我觉得现在几千万的话,根本上用于再出产压力现已不是很大了,拿这个钱再去赚更多的钱,我觉得压力现已没有曾经那么大了,也现已不太用考虑过高的回报率这个问题,可是假如想随心所欲,想纸醉金迷仍是做不到的,这是不或许的。



七禾网4、近一两年大部分程序化买卖者体现遍及欠好,您的资金曲线却不断创新高,请问其间的主要原因是什么?是否您的程序化买卖战略和其他大部分人比较有所不同?


赖一梦:我觉得没有什么不同,纷歧样的当地必定是有的,可是不同没有那么大。上一年做得好的根本是日内短线,或许周期略微短一点的隔夜,比方隔一天,这个是商场行情决议的,你做CTA是没有办法的,由于行情便是这样宽幅震动。我本年体现好,彻底是由于苹果,由于我除了苹果vwin娱乐城,其他的vwin娱乐城种类也没有赚许多,苹果本年给咱们供给了70%、80%的赢利,剩余的20%赢利,你能够以为是一种计算差错,仅仅我幸运赚到了,人家没赚到罢了。咱们还有其他账户,有一个账户没有做苹果,本年就十分平平了,剩余的我觉得便是命运问题,或许说其他人便是种类做得少,他专心做几个种类,上一年黑色的短线很好,前年黑色的短线和中长线都很好,然后本年黑色很欠好做,没有行情,那程序再好也不或许挣钱,以现在铁矿石的动摇率我觉得铁矿石现已根本废了,焦炭和螺纹钢动摇率也不是很高,仅仅它的价位还能够,那我觉得没有做多种类的人,那自然而然成绩就不会好了,这个是没办法的,我觉得并不是我的程序有多好。



七禾网5、就您看来,这一两年vwin娱乐城商场的行情有哪些改变和特色,使得程序化买卖遍及欠好做?在这样的行情下,哪些类型的战略体现会比较好?


赖一梦:其实vwin娱乐城和vwin官网都有一个特色,便是动摇是集聚性的,有一段时刻它的动摇会十分大,并且动摇大了今后或许会变得更大,但有一段时刻它的动摇是会小的,小了今后或许会更小,这个时刻就决议了一个战略的生命周期。根原本说,CTA在2016年体现特别好,在2017年体现不是很好,便是由于2016年是它的黄金期,还有2013、2014年关于CTA来说也还好,2015年不是很好,2017年不可,本年或许也不可,我觉得便是由于行情不可了,所以程序化就欠好了。至于为什么改变,这我也没有深化研讨,有或许是国家的一些要素,由于国家行政力气仍是比较强壮的,这个行政力气会影响一些人,比方说强制地增产或许限产,这个对CTA来说当然是欠好的,初始是好的,原本没有上涨的行情,它造出一波上涨的行情,可是到后来必定是欠好的,比方说钢铁价格高了,国家继续限产它就会过高,可是假如增产它一会儿又会跌回来,国家期望稳定在一个比较适宜的价格,从根本面视点讲国家或许对钢铁价格现在这个方位是比较满意的,我觉得有这个或许性。然后去杠杆也是个很重要的要素,去杠杆就意味着商场上的活钱少了,活钱少了的话,出资者不进入了,那想制作巨大的动摇也比曾经困难了,程序化又如此依靠流动性,流动性没有了战略再好也没有用。


这样的行情下哪些战略体现好?那必定便是跟趋势战略相反的战略会略微好一些,比方说赌动摇率下降的战略或许会好一点,可是我国没有做空这种东西,只需白糖和豆粕有,所以大多数人在这种行情下,我觉得不做或许是最好的,我觉得我这话应该说得仍是没有什么问题。要么便是做很短线的,可是你看超短线本年也不可。必定是这样的:有好几种出资者,要么有一段时刻咱们都挣钱,有一段时刻开端,有一部分出资者不挣钱,其他几部分出资者挣钱,然后慢慢地到一切人都不挣钱,必定是这样的一个进程。vwin娱乐城的熊市便是所谓的没有动摇,直到这个时分,到最后把简直一切扛不住的出资者筛选掉,新的行情才会发生。然后再考虑一个工业的进程,有的种类像棉花,或许农产品几年都不会有什么行情,这是它的出产周期和它的供需决议的,工业品就纷歧样了,一年涨20%、30%关于工业品来说是稀少往常的工作,相对来说就有更多的就会。



七禾网6、据咱们了解,苹果、原油这些上市并不久、行情数据也没有足够多的种类您也买卖,有些程序化买卖者以为新种类由于数据少所以不参加,对此您怎样看?


赖一梦:这个问题很简单,你假如是做中长线的,那必定是不能做这些新上市的种类,但假如你做短线,其实并没有什么不同,由于短线只需几天的数据,就能够有必定的参阅价值,再说我的战略是一切的种类都天公地道,我不会以为苹果有什么特其他、原油有什么特其他,我便是做短线的,只需它活泼,能支撑得起我的流动性,我就做,假如它不活泼,支撑不起我的流动性,比方说本年的白糖挺不错的,可是关于做日内短线的人来说挺没意思的,做中长线的人挺喜爱白糖这样的,很流畅地跌落,可是咱们不喜爱,它一天就几百亿的成交额,做了没什么意思,你开不了几手仓。假如做中长线,我觉得这个主意应该是彻底没问题的,但假如他以为他的战略普适性很强,我觉得仍是能够考虑做一下,没什么联络,不要给它太高的比重就行了。程序化跟程序化不同也很大,有的人每个种类都拟定一个战略,他以为每个种类有自己的特色、特性,我觉得这也没问题,尽管我觉得这样简单过拟合,所以我比较喜爱普适性,可是并不是说普适性必定是好的,你说的这种做法我觉得也是合理的,这种新种类上来就这么一点数据,他当然不应该去做,应该等一波行情今后再去做,我觉得是能够的。



职责编辑:傅旭鹏
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